外汇期权乍暖还寒

【摘要】：正理想的模型与多变的现实、繁杂与回归简单的交易思路、不断面临挑战的风险管理,都将与人民币外汇期权市场的发展共存。自开办人民币外汇期权交易以来,市场已经走过将近四年的时间。在2014年8月《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》正式实施之后,市场的成交量和活跃度更发生了质的飞跃。如今,无论从交易规模还是收益贡献上来说,人民币外汇期权产品都已经占据各家银行交易部门非常重要的地位。 【作者单位】： 三菱东京日联银行(中国)有限公司;
【关键词】： 期权交易;银行交易;风险管理;交易规模;隐含波动率;汇率市场化;业务管理;欧式期权;货币互换;活跃度;
【分类号】：F832.6
【正文快照】： 理想的模型与多变的现实、繁杂与回归简单的交易思路、不断面临挑战的风险管理,都将与人民币外汇期权市场的发展共存。 自开办人民币外汇期权交易以来,市场对这些要素的理解还存在很多已知或未Gamma、Vega、Theta、Rho、已经走过将近四年的时间。在2014年8月知的变数,即使是

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