统计模型在国际原油价格预测及天然气定价中的应用

【摘要】：本文简要分析了影响国际原油价格变动的因素以及现有的国际原油价格预测模型，并概述国际天然气定价机制、我国现行的两种天然气定价机制，并阐述了我国天然气定价机制改革的目标和方向。 本文选用国际原油美国西德克萨斯轻质原油现货月度价格时间序列建立国际油价预测模型。采用1986年6月至2012年4月国际原油现货月度价格时间序列作为训练集建立国际油价预测模型，对2012年5月至2013年3月数据测试模型预测结果。主要采用时间序列分析的方法建立国际油价预测模型：季节-谐波预测模型、EGARCH模型、指数平滑模型。分别阐述三种模型预测原理，在实证分析部分分别采用三个模型对训练集数据建立模型，并通过比较预测平均绝对百分比误差和均方误差，比较三个模型的预测效果，得到季节-谐波预测模型预测效果较好的结论。 建立天然气价格与可替代能源上海燃料油现货价格挂钩的定价机制。运用季节-谐波预测模型对2013年4月至2015年12月国际原油美国西德克萨斯现货月度价格进行预测。采用多项式滞后模型对国际原油现货价格与上海燃料油现货价格进行拟合，得到拟合多项式滞后模型后，在预测得到的国际原油现货价格基础上对2013年4月至2015年12月上海燃料油现货价格进行预测，并根据等热值换算方法，将上海燃料油现货价格换算为等热值的天然气价格，并进行一定比例折算得到与可替代能源上海燃料油现货价格挂钩的天然气价格。分别比较采用不同定价机制的天然气价格，对我国现行天然气定价机制存在问题进行说明。 建立与汽油出厂价挂钩的天然气定价机制。将汽油出厂价等热值换算后进行一定比例换算，再减去压缩天然气的压缩费用得到天然气的价格。分别比较不同定价机制下的天然气价格，包括与可替代能源上海燃料油现货价格挂钩的天然气定价机制、与汽油出厂价挂钩的天然气定价机制、我国现行的“成本加成法”天然气定价机制、广西、广东天然气价格改革试点的定价机制进行对比。探求天然气定价机制改革的方向和目标。 【关键词】：季节-谐波 EGARCH 指数平滑 国际油价 天然气定价
【学位授予单位】：清华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F416.22;O212.1;F224
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 绪论7-11
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 国际原油价格的预测8-9
• 1.3 统计模型在国际原油价格预测中的应用9
• 1.4 本文结构9-11
• 第2章 影响原油价格的因素分析11-15
• 2.1 国际主要的基准原油种类11
• 2.2 影响原油价格因素11-13
• 2.3 天然气定价机制概述13-14
• 2.4 本文研究方法14-15
• 第3章 预测模型原理15-21
• 3.1 季节——谐波预测模型15-18
• 3.1.1 季节调整15-16
• 3.1.2 谱分析方法16-18
• 3.2 EGARCH 模型概述18-19
• 3.2.1 ARCH 模型18
• 3.2.2 GARCH 模型18-19
• 3.2.3 EGARCH 模型19
• 3.3 指数平滑模型19-21
• 第4章 实证分析21-33
• 4.1 基于季节——谐波模型的月度原油价格预测21-28
• 4.1.1 数据来源21-22
• 4.1.2 季节因素调整22-24
• 4.1.3 季节调整后时间序列回归分析24-25
• 4.1.4 残差序列谱分析25-26
• 4.1.5 对季节调整后序列进行拟合26-27
• 4.1.6 季节因子调整27-28
• 4.2 基于 EGARCH 模型的月度原油价格预测28-31
• 4.3 基于指数平滑技术的月度原油价格预测31
• 4.4 几种预测方法比较31-33
• 第5章 天然气定价机制33-38
• 5.1 基于上海燃料油价格的天然气定价机制33-36
• 5.2 不同定价机制天然气出厂价对比36-38
• 第6章 总结展望38-39
• 6.1 结论总结与启示38
• 6.2 研究局限及下一步改进方向38-39
• 参考文献39-40
• 致谢40-42
• 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果42

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