计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度

【摘要】：发电量的多期投标组合是一个动态的优化问题,决策过程中常常呈现多期风险,因而对风险的度量也应该是动态的。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)是一种静态一致性风险度量,不适用于对发电量的时间分解进行多期风险评估。该文提出一种动态一致性风险度量,考虑风险对未来投资收益波动的长期影响,将分位数作用于静态一致性风险度量来表征多期风险的动态特征,并采用分位数回归的方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算。以水电厂短期优化调度为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性。 【作者单位】： 四川大学电气信息学院 四川大学电气信息学院 四川大学电气信息学院 四川大学电气信息学院
【关键词】： 电力市场 动态一致性风险度量 分位数回归 水电优化调度
【基金】：国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2004CB217905)~~
【分类号】：TM73
【正文快照】： 0引言电力市场环境下,发电企业在制定营销策略的过程中必须考虑市场、资源、投资、技术等方面存在的风险,其风险管理旨在通过识别、衡量和分析风险,用经济的方法综合处理、有效控制风险。近年来,金融领域风险管理的理论越来越多地介入到电力市场的研究当中。Artzner等在1997

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