惠海龙：电力交易机构组建和规范运行关键点解读

电力交易机构组建和规范运行关键点解读

今年早期出台的中发[2015]9号文件明确提出了推进构建有效竞争的市场结构和市场体系，建立相对独立、规范运行的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台。近日中央又出台一系列9号文电改的配套文件，对深化电力改革和具体实施起到了进一步的指导作用。其中一个配套文件《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》(以下简称《交易机构》)对相对独立电力交易机构的组建和规范运行提出了具体意见。

理想情况下，电力交易机构应该和电力调度中心一体化，同时独立于所有的市场主体之外，类似于美国的ISO(Independent System Operator)，才能公平、公正、公开地开展电力市场建设。但是根据中国的具体国情，立刻实现调度交易中心完全独立并不现实。9号文和《交易机构》提出相对独立交易机构就反映了改革应循序渐进的思想，这样既减少改革的阻力，又在现有的年度计划下迈出改革关键的一步。

本文结合作者在美国ISO电力市场部门的多年工作经验，对《交易机构》一文进行一些探讨解读，希望能对国内建立相对独立的交易机构有所帮助。在解读之前，先简单介绍一下美国ISO调度交易一体化的运行经验，在此基础上对《交易机构》一文进行具体解读。

一、美国ISO调度交易一体化运行经验

美国的ISO都是调度交易一体的市场设计，有很多成熟经验可以借鉴。作者以美国德州ISO(ERCOT)为例，简单介绍调度和市场交易的关系。

ERCOT各相关市场运营部门都隶属于市场副总裁(Vice President of Commercial Operations)管理，包含市场运行、设计分析、市场结算部门。市场部门负责管理各种市场软件，提供交易平台接受和储存各种市场报价(Offers and Bids)、交易合同 (Trades)、电源运行计划 (Current Operating Plan)等。ERCOT调度部门隶属于电网调度和规划副总裁(Vice President of Grid Planning & Operations)，调度同时也负责全电网的网络模型 (Network Modeling), 故障检修规划(Outage Coordination)和能量管理系统 (Energy Management System)。市场副总裁和电网副总裁都汇报给首席运营官(Chief Operating Officer, COO)，这种组织关系反映了调度和市场运营既相对独立又紧密相关的特性。

市场运营部门负责运行金融输电权市场CRR(Congestion Revenue Right)和日前市场DAM(Day-Ahead Market)。因为都是金融性市场，对系统调度运行经验的要求不高，可独立于调度部门。调度的控制中心负责运行实时市场SCED(Security Constrained Economic Dispatch)和可靠性机组组合RUC(Reliability Unit Commitment)，两个软件和系统的可靠性紧密相连，必须在控制中心24小时运行，依赖调度员的系统运行经验对软件进行判断干预。

实时市场SCED(Security-Constrained Economic Dispatch)设为每5分钟自动运行一次，输出结果为每个发电机的基准出力(base Point)和节电电价LMP(Locational Marginal Price)。在两次SCED中间，调频备用(Regulation Reserve)用来平衡系统瞬时发电机出力和负荷的偏差。系统调度员也可根据系统的实际情况在5分钟之间手动运行SCED，例如这中间的负荷增长很快或出现大容量发电机故障，调频备用使用很多，需要调度员手动运行SCED，用正常的发电机电量替换已使用的调频备用。日前市场DAM出清之后，调度中心需要运行日前和每个小时的可靠性机组组合RUC，同日前市场DAM的金融性机组组合不同，RUC是物理性机组组合，在日前机组上报各小时运行计划COP(Current Operating Plan)基础上进行机组组合来满足负荷预测和预留备用。SCED和RUC都需要用到市场交易系统的报价和其他信息来进行优化。

调度部门负责提供全电网网络模型，故障检修规划给市场部门，因为所有市场都必须考虑全电网的网络模型和预想事故。市场部门负责所有市场的设计改进和结果分析，虽然调度中心运行SCED和RUC，但是这些软件涉及优化和经济影响，一般都是市场部门进行结果分析，除非涉及系统可靠性需要征求调度部门的意见和帮助。相关的市场运行结果和调度EMS遥测数据都通过系统接口传递给结算系统，并由结算部门按规定时间结算。涉及实时市场软件SCED的改动会同时影响调度和市场部门，需要两个部门讨论协商，拿出最优方案。综上所述，调度和市场是既相对独立又密切配合的关系，缺一不可。

二、关键点解读

(一)组建相对独立的交易机构

1、职能定位

交易机构不以营利为目的，在政府监管下为市场主体提供规范、公开、透明的电力交易服务。交易机构主要有以下职能：负责市场交易平台的建设、运营和管理;负责市场交易组织，提供结算依据和相关服务，汇总电力用户与发电企业自主签订的双边合同;负责市场主体注册和相应管理，披露和发布市场信息等。

解读：这和美国的ISO公司性质一样，都是非营利机构，只有这样才可以保障交易机构的公平公正。

2、组织形式

将原来电网企业承担的交易业务与其他业务分开，按照政府批准的章程和规则组建交易机构。交易机构可以采取电网企业相对控股的公司制、电网企业子公司制、会员制等组织形式。

解读：这些组织形式是由中国的具体国情所决定的，当前电力交易中心都隶属于电网企业。美国ISO采用会员制，这是交易机构组织形式的最终方向。

3、市场管理委员会

建立各类市场主体组成的市场管理委员会，按类别选派代表组成，负责研究讨论交易机构章程、交易和运营规则，协调电力市场相关事项等。市场管理委员会实行按市场主体类别投票表决等合理议事机制，国家能源局及其派出机构和政府有关部门可以派员参加市场管理委员会有关会议。市场管理委员会审议结果经审定后执行，国家能源局及其派出机构和有关部门可行使否决权。

解读：对此制度深表赞同。市场管理委员会类似美国ISO的董事会，董事会是ISO的最高决策机构，董事会下属很多不同类别的委员会，都是由市场主体组成，通过投票表决，从而维护市场的公平、公正、公开，保障市场主体的合法权益，充分体现各方意愿。以ERCOT为例，德州政府机构PUCT是ERCOT主管部门，可以对ERCOT董事会的决定行使最终否决权，这和文中提到国家能源局及其派出机构和政府有关部门的职权相似。

4、人员和收入来源

交易机构应具有与履行交易职责相适应的人、财、物，日常管理运营不受市场主体干预，接受政府监管。交易机构可以向市场主体合理收费，主要包括注册费、年费、交易手续费。

解读：只有人员和收入来源不受市场主体干预，交易中心才能真正履行公平公正的交易职责。ERCOT的主要经济来源是根据用电量向负荷收取管理费，国内的交易中心可以以此模式进行参考。

5、与调度机构的关系

交易机构主要负责市场交易组织，调度机构主要负责实时平衡和系统安全。日以内即时交易和实时平衡由调度机构负责。日前交易要区别不同情形，根据实践运行情况和经验，逐步明确、规范交易机构和调度机构的职能边界。

交易机构按照市场规则，基于安全约束来编制交易计划，用于结算并提供给调度机构。调度机构向交易机构提供安全约束条件和基础数据，进行安全校核，形成调度计划并执行，公布实际执行结果，并向市场主体说明实际执行与交易计划产生偏差的原因。交易机构根据市场规则确定的激励约束机制要求，通过事后结算实现经济责任分担。

解读：相对独立的交易机构可以看作一种过渡模式，相对当前隶属电网迈出了改革的关键一步。在《交易机构》一文中，交易机构的利益取向没有问题，但该模式容易导致责任不易划清，运营效率没办法保证。交易机构的运营完全依赖调度机构的信息和系统支持，如果调度机构不配合，很多工作的开展，甚至市场的正常运作都会出现问题。该模式下，政府必须明确规定调度和交易的职责，在第三方监管机构的监督下协同工作。调度和交易机构必须共享全电网的网络模型和技术支持系统，互相配合。调度机构可以运行实时市场，交易机构可以运行金融性的日前市场。交易机构享有查看调度数据和日志的权限，对调度造成的非市场行为结果进行监督分析。

(二)形成规范运行的交易平台

1、拟定交易规则

根据市场建设目标和市场发展情况，设计市场交易品种。编制市场准入、市场注册、市场交易、交易合同、交易结算、信息披露等规则。

解读：交易规则是各市场主体和交易机构共同制定并必须严格遵守的法典。交易规则根据市场的发展在不断改进中。以ERCOT为例，交易规则被称为Nodal Protocols。美国德州从2006底开始建设节点电力市场，为减少市场规则变动对节点市场项目的影响，2006年的一个Nodal Protocols版本被定稿作为节点市场遵循的基础，在此版本上的改进叫做NPRR(Nodal Protocol Revision Request)。从2006年到现在已经有700多个NPRR，每个NPRR都必须先经过各相关市场委员会讨论通过，最终由ERCOT董事会批准才能实施，其中只有部分才得到最终批准。

2、交易平台建设与运维

逐步提高交易平台自动化、信息化水平，建设功能健全、运行可靠的电力市场支持系统。加强技术支持系统的运维，支撑市场主体接入和各类交易开展。

解读：在交易规则确定之后，就可以开始建立交易平台。这是个浩大繁复的工程，其中规划、管理项目尤其重要。首先，交易机构招标确定软件开发商，写业务需求(Business Requirements)，开发商根据业务需求开发软件，然后经历各种测试才能上马运行。这是一个不断发现问题不断修改的过程。作者参与了ERCOT节点电力市场(nodal market)从始至终的开发过程，从2006年节点市场立项到2010年12月节点市场正式运行，历时4年多。节点市场于2010年12月正式运行后，经历了两年的稳定观察期，这两年中发现并修复了一些很难在测试环境中发现的实际问题。

3、交易计划编制与跟踪

美国ISO一般通过集中模式(pool模式)运行现货市场来组织交易，而不组织双边合同，都是市场参与者独立于ISO的行为。以ERCOT为例，市场参与者的合同双方可以将最终的交易合同交给ERCOT来帮助结算，合同双方也可以不提交合同给ERCOT，双方私下结算，从而不反映在ERCOT最终的结算凭证里。这些双边合同一般不直接参与现货市场的出清，而是根据现货市场的出清结果结算。

4、交易结算

结算是交易机构的一项重要任务，必须及时准确地出具结算凭证，有严格的时限要求。不同的市场，采用不同的结算。以ERCOT现货市场为例，日前市场和实时市场采用双结算体系(Two-Settlement System)：在实时市场只结算实时和日前市场出清结果的偏差量，这种模式通过日前市场来对冲实时市场风险。建议国内的现货市场也采取双结算体系。

5、信息发布

信息对市场参与者非常重要，直接影响市场参与者的决策。交易机构应该及时汇总发布电力交易的相关数据及信息。严格区分公开信息和只有市场参与者可接触的机密信息，这可以通过交易平台账号和数字证书来管理市场参与者对不同信息的使用。

6、风险防控

风险防控非常重要，特别是市场运行初期，比如采取一些方式限制最高报价，严格监控市场结果来规避市场规则漏洞或者软件漏洞所带来的风险。

(三)加强对交易机构的监管

1、市场监管、2、外部审计3、业务稽核

解读：监管是保障交易机构公平高效运行的关键。以ERCOT为例，在电网运行规划方面接受NERC/TRE监管，在市场方面接受PUCT雇佣的IMM(Independent Market Monitor)监管。ERCOT内部有一个内部审计部门(Internal Audit)负责内部对ERCOT各种规程的监管，直接汇报给CEO。ERCOT同时还接受外部第三方的业务稽核。

惠海龙(ERCOT市场运营支持总监)